на відкритті і продажу трьома днями пізніше будь-які ентузіасти випадкового що залишаються блукання заявлять вам що ми не повинні були знайти какихлибо відмінностей між днями тижня протягом 3дневного періоду малюнок 6 1 торгівля з використанням зсуву ефективний ринок повинен був стерти їх проте коли ми дивимося лише на день кожного тижня з кращими показниками грунтуючись на змінах від відкриття до закриття ми бачимо великий зсув і відчуваємо на смак солодкість усвідомлення що ринки не є повністю випадковими єдиним випадковим ринком було золото а всі останні ринки які я вивчав заперечують це випадкове блукання бонды і s&p 500 — лідери зсуву — демонструють досить пристойні прибутки tdw дійсно дозволяє поглянути на речі в іншому світлі і може дати нам працездатний зсув за допомогою якого можна торгувати є безліч способів як почати доїти цю корову ви ймовірно вже самі подумали про деяких з них само собою зрозуміло саме зсув це те що ви хочете зрозуміти і взяти до уваги для будь-якого ринку на якому збираєтеся вести короткострокову торгівлю раніше я говорив що відкриття має критичне значення якщо починається зростання або падіння з самого відкриття те ціна ймовірно продовжить рух в тому ж напрямі тепер я продемонструю ще один такий підхід ми об'єднаємо наш зсув «дня тижня» з одним простим правилом купуватимемо на відкритті в день зсуву + «x» відсотків від діапазону попереднього дня ми намічаємо наш день зсуву і купуємо цього дня при зростанні ціни відкриття наш вихід простий ми тримаємо позицію до кінця дня і закриваємо нашу операцію з прибутком або збитком (є і більш хороші методи виходу до яких я дійду пізніше ) результати покупки s&p 500 при відкритті в понеділок з плюсом 5 відсотків (+0 05) від діапазону п'ятниці виявляються досить привабливими для торгівлі всього один день в тиждень (см малюнок 6 2) цей підхід дає чистий прибуток $95 150 з 435 виграшними операціями із загального кількості 758 таким чином середній прибуток на операцію склав $125 з 57процентной точністю малюнок 6 2 покупка на відкритті в понеділок бонды що купуються у вівторок при відкритті з плюсом 70 відсотків від діапазону понеділка приносять прибуток $28 812 з 53процентной точністю роблячи $86 на операцію що замало проте краща техніка виходу радикально змінить це число (см малюнок 6 3) сенс всіх цих даних в тому що такий простий фільтр як tdw дозволяє нам зробити те що професори вважають за неможливе — переграти ринок підводячи підсумок скажемо що акції мають сповна доведену схильність зростати щопонеділка бонды — по вівторках а фактично всі зернові — по середовищах аби прийти до цієї думки ми досліджували ціни на зернових починаючи з 1968 г (30 років даних) бонды — з 1977 (21 рік даних) а s&p з тих пір як ними почали торгувати — з 1982 г (17 років) коротше кажучи ми досить кидали кістки аби прийти до деяких надійних висновків і використовували досить даних аби встановити що зсуви існують ціна визначається не лише випадковим блуканням п'яного моряка по сторінках «wall street journal» це дослідження дає нам перевагу перед іншими трейдерами перевагу в грі надаючи можливість зосередитися коли торгувати переможцем вас робить не те як часто ви