сою за період з 29/4/75 по 1/1/87 і охоплював всілякі комбінації короткостроковою середньою від 5 до 50 днів з більш довгостроковою (другий) середньою від 10 до 60 днів кращий результат за даний часовий період був досягнутий при використанні 5дневных середніх проти 25дневных середніх ця заснована на часі «система» зробила $40 075 отримавши 54 прибуткових операції з загальної кількості 153 невже ми наконецто відкрили машину що робить гроші малюнок 2 1 тест системи вибору часу малюнок 2 2 що могло б статися малюнок 2 2 демонструє що було якби ми торгували по цій системі з 1/1/87 по 23/4/98 результати зовсім не обнадіюють тоді як наша точність (31 відсоток прибуткових з 163 операцій) покращала ми фактично втратили гроші а саме $9 100 причому по ходу справи просідали (на скільки система вирушала в мінус перш ніж повернутися до позитивних показників) на $28 612 вкласти $28 612 аби втратити $9 100 — навряд чи це можна назвати хорошою ставкою середній прибуток по операції $-55 що ж сталося з первинним циклічним або тимчасовим впливом спробуйте зрозумій почавши все спочатку я перевірив які дві ковзаючі середні працювали краще всього в другому періоді з 1/1/87 до 23 квітня 1998 г (см малюнок 2 3) краще поєднання опинилося біля 25дневной ковзаючою середньою проти 30дневной це принесло $34 900 з хорошою точністю в 59 відсотків ця система робила $234 на операцію і мала просідання в $13 962 це теж неважлива ставка вживання цій кращої в наборі системи до раніших даних привело до втрати $28 725 як показано на малюнку 2 4 пізніше чи чи раніше час довжина або цикл ковзаючих середніх які працюють в одному періоді часу не працюють в іншому «можливо — завагаєтеся ви — проблема не в тому що час не працює а в тому що соя недостатньо слід тренду» малюнок 2 3 тестування іншого періоду часу давайте тоді розглянемо кращий результат дослідження системи пересічення ковзаючих середніх на фунті стерлінгів цьому дуже схильному до тенденцій ринку з 1975 по 1987 гг кращою системою пересічення виявилася 5дневная середня в комбінації з 45дневной що зробила вельми значні $135 443 впродовж подальшого тимчасового періоду — з 1987 по 1997 гг — та ж система зробила непогані гроші — $45 287 як показано на малюнку 2 5 але перенесла просідання в $29 100 не больното принадна ставка кращим варіантом системи пересічення при використанні цього набору 10летних даних опинилася комбінація 20/40 що принесла $121 700 але біда у тому що система зробила лише $26 025 в першому періоді часу до того ж просівши на $30 000 вибачите але проблема не в сої або фунті а в тому що дослідження засновані на тимчасовому чиннику просто не спрацьовують використання часу як виняткового аргументу для ухвалення рішень при спекуляціях на ринку — одна з найвірніших відомих мені доріг попасти у богадільню я неодноразово проводив такі дослідження на різних тимчасових відрізках при вихідних даних що сильно розрізняються і поки що не бачив аби кращий результат одного циклу хоч би близько нагадував кращий результат іншого циклу малюнок 2 4 вживання кращих результатів мій вам пораду забудьте про тимчасові цикли — це всього лише примарні вогники уоллстрита малюнок